PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRXV с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRXV и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PRXV

1 день
0.96%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TGLR

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
7.43%
С начала года
11.71%
1 год
23.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRXV и TGLR


Correlation

The correlation between PRXV and TGLR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Praxis Impact Large Cap Value ETF

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Доходность на риск

PRXV vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRXV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXV c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRXVTGLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

PRXV vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRXV и TGLR

Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и TGLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRXVTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.41%

-19.82%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.33%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXV и TGLR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRXVTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

12.95%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

15.17%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

15.17%

-5.05%

Сравнение комиссий PRXV и TGLR

PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXV и TGLR

Дивидендная доходность PRXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TGLR в 1.01%


ПозицияTTM202520242023
PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
0.38%0.00%0.00%0.00%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
1.01%1.16%1.02%0.65%

Часто задаваемые вопросы


PRXV and TGLR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

TGLR has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.38% for PRXV.

They also come from different issuers: Praxis and LAFFER TENGLER. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.95% for TGLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRXV и TGLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор