Сравнение PRXV с MDLV
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и MDLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 3.70% |
Correlation
The correlation between PRXV and MDLV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. MDLV — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDLV
Сравнение PRXV c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и MDLV
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -10.71% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.25% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и MDLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 9.17% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 10.55% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 10.55% | -0.43% |
Сравнение комиссий PRXV и MDLV
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и MDLV
Дивидендная доходность PRXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MDLV в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.71% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and MDLV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.38% for PRXV.
They also come from different issuers: Praxis and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.58% for MDLV.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор