Сравнение PRXV с GSG
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. PRXV is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам PRXV и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 1.78% |
Correlation
The correlation between PRXV and GSG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. GSG — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение PRXV c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и GSG
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -89.62% | +88.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.56% | +59.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -63.68% | +63.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 23.48% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 22.80% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 22.00% | -11.88% |
Сравнение комиссий PRXV и GSG
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и GSG
Дивидендная доходность PRXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and GSG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
PRXV has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for GSG.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Praxis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор