PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRXV с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRXV и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PRXV

1 день
-0.29%
1 месяц
3.50%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFZ

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.48%
1 год
12.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRXV и BUFZ


Correlation

The correlation between PRXV and BUFZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Praxis Impact Large Cap Value ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

PRXV vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRXV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXV c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRXVBUFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

PRXV vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRXV и BUFZ

Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и BUFZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRXVBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.41%

-10.14%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.64%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.64%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXV и BUFZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRXVBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

5.22%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

7.30%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

7.30%

+3.34%

Сравнение комиссий PRXV и BUFZ

PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXV и BUFZ

Ни PRXV, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PRXV and BUFZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

PRXV and BUFZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while BUFZ is Options Trading. They also come from different issuers: Praxis and FT Vest. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 1.05% for BUFZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRXV и BUFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор