PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXCX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRXCX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXCX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		0.20%5.51%2.75%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRXCX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.37% против 13.41% соответственно.

PRXCX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.20%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.24%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.37%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с PBDIXPRXCX с SWCAXPRXCX с BCHYXPRXCX с GUSTXPRXCX с VSBIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRXCX и PRNHX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Доходность на риск

PRXCX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXCX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXCXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.61

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.04

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

3.66

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXCX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXCXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.47

+0.62

Корреляция

Корреляция между PRXCX и PRNHX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и PRNHX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		6.38%6.00%3.26%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и PRNHX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRXCXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-70.96%

+49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-13.70%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-48.37%

+32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-48.37%

+32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-23.90%

+21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-18.39%

+15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.71%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) составляет 1.30%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRXCXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

9.16%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

15.10%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

24.21%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

24.47%

-20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

22.71%

-18.58%