PortfoliosLab logo
Сравнение PRXCX с SWCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRXCX и SWCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и SWCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.65%
0.78%
PRXCX
SWCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRXCX:

0.89

SWCAX:

0.98

Коэф-т Сортино

PRXCX:

1.22

SWCAX:

1.35

Коэф-т Омега

PRXCX:

1.19

SWCAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRXCX:

0.69

SWCAX:

0.55

Коэф-т Мартина

PRXCX:

2.91

SWCAX:

3.17

Индекс Язвы

PRXCX:

1.15%

SWCAX:

0.83%

Дневная вол-ть

PRXCX:

3.75%

SWCAX:

2.70%

Макс. просадка

PRXCX:

-19.48%

SWCAX:

-13.51%

Текущая просадка

PRXCX:

-1.52%

SWCAX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SWCAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции SWCAX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.45% соответственно.


PRXCX

С начала года

0.20%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

0.65%

1 год

3.34%

5 лет

0.82%

10 лет

2.32%

SWCAX

С начала года

0.36%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

0.69%

1 год

2.62%

5 лет

0.18%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRXCX и SWCAX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWCAX в 0.48%.


График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии SWCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRXCX и SWCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRXCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRXCX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SWCAX
Ранг риск-скорректированной доходности SWCAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRXCX c SWCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRXCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.890.98
Коэффициент Сортино PRXCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.221.35
Коэффициент Омега PRXCX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.20
Коэффициент Кальмара PRXCX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.690.55
Коэффициент Мартина PRXCX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.913.17
PRXCX
SWCAX

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWCAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и SWCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.89
0.98
PRXCX
SWCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и SWCAX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SWCAX в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.29%3.26%3.04%2.83%2.51%2.73%2.93%3.11%3.09%3.34%3.43%3.60%
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™
3.13%3.11%2.68%2.12%1.60%1.85%2.24%2.51%2.38%2.32%2.24%2.39%

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и SWCAX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки SWCAX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SWCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.52%
-1.55%
PRXCX
SWCAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и SWCAX

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.06%
0.80%
PRXCX
SWCAX