PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXCX с SWCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRXCX с SWCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX).

PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и SWCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXCX и SWCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		0.20%5.51%2.75%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		-0.56%3.95%1.51%4.73%-8.10%0.36%3.93%6.02%1.16%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SWCAX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции SWCAX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.44% соответственно.

PRXCX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.20%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.24%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.37%

SWCAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.32%
3 года*
2.51%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Schwab California Tax-Free Bond Fund™

Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с PBDIXPRXCX с BCHYXPRXCX с GUSTXPRXCX с VSBIXPRXCX с CGEO.L
Часто сравнивают с SWCAX:
SWCAX с CMFSWCAX с SWPPXSWCAX с VCAIXSWCAX с GCMFXSWCAX с SCHDSWCAX с SWNTXSWCAX с PWZ

Сравнение комиссий PRXCX и SWCAX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWCAX в 0.48%.

PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™

Доходность на риск

PRXCX vs. SWCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SWCAX
Ранг доходности на риск SWCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXCX c SWCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXCXSWCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

3.70

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXCX vs. SWCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWCAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и SWCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXCXSWCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.17

-0.08

Корреляция

Корреляция между PRXCX и SWCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и SWCAX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SWCAX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		6.38%6.00%3.26%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		2.99%3.46%2.67%2.23%1.57%1.68%2.45%2.54%2.50%2.22%3.10%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и SWCAX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки SWCAX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и SWCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRXCXSWCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-13.51%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-3.99%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-12.30%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-12.30%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.48%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.88%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.22%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и SWCAX

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRXCXSWCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.94%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

1.50%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

4.03%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

3.08%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

3.35%

+0.78%