PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXCX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRXCX с GUSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRXCX (T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both mutual funds - PRXCX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while GUSTX is a Government Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, PRXCX returned 2.35%/yr vs -13.74%/yr for GUSTX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PRXCX charges 0.53%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 2.35% против -13.74% соответственно.

PRXCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.95%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.35%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.95%
10 лет*
-13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRXCX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		2.02%3.99%3.62%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		1.46%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Correlation

The correlation between PRXCX and GUSTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.09

The correlation between PRXCX and GUSTX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с SWCAXPRXCX с PBDIXPRXCX с BCHYXPRXCX с VSBIXPRXCX с CGEO.L
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с SGOVGUSTX с BTTRXGUSTX с TFLOGUSTX с CBFSXGUSTX с BSVGUSTX с BNDGUSTX с VSGBX

Доходность на риск

PRXCX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXCX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXCXGUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.34

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
11.33

-6.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

7.41

-5.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

20.36

-17.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

57.94

-46.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXCX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSTX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXCXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.54

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.44

+1.53

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и GUSTX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и GUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRXCXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-79.98%

+58.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-0.20%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.68%

-1.19%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-1.19%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-79.98%

+64.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-77.68%

+77.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-36.05%

+33.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.07%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и GUSTX

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRXCXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.34%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

0.87%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

1.22%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

1.75%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

25.45%

-21.31%

Сравнение комиссий PRXCX и GUSTX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и GUSTX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GUSTX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.82%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		4.61%4.58%4.10%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%

Часто задаваемые вопросы

PRXCX and GUSTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRXCX has higher volatility (1.28%) compared to GUSTX (0.34%). In terms of maximum drawdown, PRXCX dropped -21.67% vs GUSTX's -79.98%.

GUSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRXCX и GUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор