Сравнение PRXCX с PBDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и PBDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRXCX и PBDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.20% | 5.51% | 2.75% | 7.64% | -9.93% | 2.68% | 4.39% | 7.31% | 0.75% | 5.54% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции PBDIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.04% соответственно.
PRXCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.37%
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и PBDIX
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.
Доходность на риск
PRXCX vs. PBDIX — Ранг доходности на риск
PRXCX
PBDIX
Сравнение PRXCX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXCX | PBDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.66 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.40 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.68 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 8.52 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXCX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и PBDIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и PBDIX
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности PBDIX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 6.38% | 6.00% | 3.26% | 3.50% | 2.21% | 2.82% | 2.80% | 2.94% | 3.11% | 3.09% | 3.33% | 3.42% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и PBDIX
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки PBDIX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и PBDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRXCX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -19.20% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -2.94% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -19.10% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -19.20% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.23% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.52% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.93% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и PBDIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) составляет 1.30%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRXCX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.69% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.93% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 4.71% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.02% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 4.98% | -0.85% |