PortfoliosLab logo
Сравнение PRXCX с PRFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRXCX и PRFHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.65%
0.92%
PRXCX
PRFHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRXCX:

0.89

PRFHX:

1.58

Коэф-т Сортино

PRXCX:

1.22

PRFHX:

2.19

Коэф-т Омега

PRXCX:

1.19

PRFHX:

1.35

Коэф-т Кальмара

PRXCX:

0.69

PRFHX:

0.85

Коэф-т Мартина

PRXCX:

2.91

PRFHX:

5.46

Индекс Язвы

PRXCX:

1.15%

PRFHX:

1.10%

Дневная вол-ть

PRXCX:

3.75%

PRFHX:

3.82%

Макс. просадка

PRXCX:

-19.48%

PRFHX:

-24.76%

Текущая просадка

PRXCX:

-1.52%

PRFHX:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции PRXCX уступали акциям PRFHX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.88% соответственно.


PRXCX

С начала года

0.20%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

0.65%

1 год

3.34%

5 лет

0.82%

10 лет

2.32%

PRFHX

С начала года

0.63%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

0.83%

1 год

5.83%

5 лет

1.05%

10 лет

2.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRXCX и PRFHX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRXCX и PRFHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRXCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRXCX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRXCX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRXCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.891.58
Коэффициент Сортино PRXCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.222.19
Коэффициент Омега PRXCX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.35
Коэффициент Кальмара PRXCX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.690.85
Коэффициент Мартина PRXCX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.915.46
PRXCX
PRFHX

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PRFHX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.89
1.58
PRXCX
PRFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и PRFHX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности PRFHX в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.29%3.26%3.04%2.83%2.51%2.73%2.93%3.11%3.09%3.34%3.43%3.60%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
3.46%3.79%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и PRFHX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и PRFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.52%
-1.41%
PRXCX
PRFHX

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и PRFHX

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) имеют волатильность 1.06% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.06%
1.06%
PRXCX
PRFHX