PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRXCX с PRFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRXCX с PRFHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX).

PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRXCX или PRFHX.

Корреляция

Корреляция между PRXCX и PRFHX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRXCX:

0.03

PRFHX:

0.25

Коэф-т Сортино

PRXCX:

0.08

PRFHX:

0.36

Коэф-т Омега

PRXCX:

1.01

PRFHX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRXCX:

0.03

PRFHX:

0.23

Коэф-т Мартина

PRXCX:

0.11

PRFHX:

0.87

Индекс Язвы

PRXCX:

1.90%

PRFHX:

1.83%

Дневная вол-ть

PRXCX:

5.97%

PRFHX:

6.49%

Макс. просадка

PRXCX:

-19.48%

PRFHX:

-24.76%

Текущая просадка

PRXCX:

-3.92%

PRFHX:

-4.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRXCX показывает доходность -2.25%, а PRFHX немного выше – -2.14%. За последние 10 лет акции PRXCX уступали акциям PRFHX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.67% соответственно.

PRXCX

С начала года

-2.25%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-2.15%

1 год

0.30%

5 лет

1.40%

10 лет

2.17%

PRFHX

С начала года

-2.14%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-2.32%

1 год

1.60%

5 лет

2.88%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRXCX и PRFHX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRXCX и PRFHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRXCX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRXCX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PRFHX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и PRFHX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PRFHX в 3.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		3.11%3.26%3.04%2.92%2.82%2.81%2.93%3.12%3.09%3.35%3.43%3.61%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		3.63%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и PRFHX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и PRFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и PRFHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) составляет 3.18%, в то время как у T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...