PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXCX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRXCX с VSBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXCX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		0.57%5.51%2.75%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.05%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VSBIX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции VSBIX по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.73% соответственно.

PRXCX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.95%
1 год
6.63%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.41%

VSBIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.39%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с PBDIXPRXCX с SWCAXPRXCX с BCHYXPRXCX с GUSTXPRXCX с CGEO.L
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с VOOVSBIX с BNDVSBIX с VFV.TO

Сравнение комиссий PRXCX и VSBIX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRXCX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXCX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXCXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.31

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.64

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.20

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

15.69

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXCX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXCXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.31

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.13

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.07

+0.02

Корреляция

Корреляция между PRXCX и VSBIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и VSBIX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VSBIX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		6.36%6.00%3.26%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.60%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и VSBIX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRXCXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-5.74%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-0.81%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-5.74%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-5.74%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.77%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-0.59%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.22%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и VSBIX

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRXCXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.60%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.89%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

1.46%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

1.94%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

1.53%

+2.60%