Сравнение PRWCX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWCX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 11.41% против 8.36% соответственно.
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и IOEZX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PRWCX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PRWCX
IOEZX
Сравнение PRWCX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWCX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.89 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.78 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 7.34 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и IOEZX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и IOEZX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -56.15% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -11.71% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -21.47% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -38.12% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -4.15% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -8.64% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.85% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и IOEZX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.38% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.72% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 15.55% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 13.90% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 16.44% | -3.46% |