Сравнение PRWCX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWCX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 5.04% соответственно.
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и BERIX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PRWCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PRWCX
BERIX
Сравнение PRWCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWCX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.57 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.77 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 17.74 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.57 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.07 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и BERIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и BERIX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и BERIX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -20.34% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -2.95% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -15.73% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -20.34% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.79% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.60% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.79% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и BERIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.55% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 4.29% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 5.38% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 5.94% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 6.00% | +6.98% |