Сравнение PRWBX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.44% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и VISTX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
PRWBX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
PRWBX
VISTX
Сравнение PRWBX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 4.71 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.68 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 5.15 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 20.61 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 1.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.70 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и VISTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и VISTX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и VISTX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -5.64% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.86% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -5.64% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -5.64% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.56% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.69% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.22% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и VISTX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.45% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.85% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.45% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.85% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 1.47% | +0.71% |