Сравнение PRWBX с DFSD
PRWBX (T. Rowe Price Short-Term Bond Fund) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past 3 years, PRWBX returned 5.79%/yr vs 5.33%/yr for DFSD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRWBX charges 0.43%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRWBX показывает доходность 0.60%, а DFSD немного выше – 0.62%.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 2.57%
DFSD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRWBX и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.60% | 7.22% | 6.22% | 5.54% | -4.99% | -0.23% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.62% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
Correlation
The correlation between PRWBX and DFSD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between PRWBX and DFSD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRWBX vs. DFSD — Ранг доходности на риск
PRWBX
DFSD
Сравнение PRWBX c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.44 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.90 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 11.21 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.91 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и DFSD
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRWBX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -8.45% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -1.47% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.07% | -1.47% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.44% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.07% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.38% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и DFSD
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRWBX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.64% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.47% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.90% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.78% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.78% | -0.60% |
Сравнение комиссий PRWBX и DFSD
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и DFSD
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DFSD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.98% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 5.63% | 5.64% | 5.12% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
PRWBX and DFSD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRWBX has higher volatility (0.69%) compared to DFSD (0.64%). In terms of maximum drawdown, PRWBX dropped -7.78% vs DFSD's -8.45%.
PRWBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRWBX и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор