Сравнение PRWBX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и DHEIX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
PRWBX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
PRWBX
DHEIX
Сравнение PRWBX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 4.60 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.74 | 8.07 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 2.53 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 10.53 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.88 | 39.35 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 4.60 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 2.96 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.87 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и DHEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и DHEIX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и DHEIX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -12.33% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.50% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -4.87% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.27% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.77% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.13% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и DHEIX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.36% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.72% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.15% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.52% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.28% | -0.10% |