Сравнение PRWBX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PRWBX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.88% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и DBLSX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
PRWBX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
PRWBX
DBLSX
Сравнение PRWBX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 3.69 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.99 | 5.93 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 2.04 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 6.46 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 28.25 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 3.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 2.27 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.05 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.05 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и DBLSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и DBLSX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и DBLSX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -57.22% | +49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.72% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -4.71% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -57.22% | +49.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -45.38% | +44.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -31.35% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и DBLSX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.47% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.80% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.24% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.38% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 63.98% | -61.80% |