PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWAX с TRLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.33%/yr vs 18.24%/yr for TRLGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRWAX charges 0.76%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции PRWAX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 17.33% против 18.24% соответственно.

PRWAX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.33%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.20%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.07%
10 лет*
17.33%

TRLGX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.73%
1 год
17.88%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.21%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWAX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.23%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		3.32%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%

Correlation

The correlation between PRWAX and TRLGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2001 г.

0.97

The correlation between PRWAX and TRLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGX
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с VITSXTRLGX с TRGOXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Доходность на риск

PRWAX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWAXTRLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.21

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.71

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

3.29

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWAX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWAXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и TRLGX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и TRLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWAXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-55.56%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-18.18%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-21.17%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-40.44%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-40.44%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.60%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.68%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

5.73%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и TRLGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 3.56%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWAXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.80%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.46%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

15.68%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

22.39%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

21.76%

-3.04%

Сравнение комиссий PRWAX и TRLGX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и TRLGX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности TRLGX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.33%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		13.25%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRWAX and TRLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRLGX has higher volatility (3.80%) compared to PRWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs TRLGX's -55.56%.

TRLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWAX и TRLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор