Сравнение PRVS с VFLO
PRVS (Parnassus Value Select ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PRVS is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, PRVS returned 31.36% vs 37.81% for VFLO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRVS charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности PRVS и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVS показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.
PRVS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVS и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRVS Parnassus Value Select ETF | 16.43% | 18.07% | -4.65% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 22.09% | 17.51% | -4.05% |
Correlation
The correlation between PRVS and VFLO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between PRVS and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVS vs. VFLO — Ранг доходности на риск
PRVS
VFLO
Сравнение PRVS c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVS | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 5.90 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 18.38 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVS и VFLO
Максимальная просадка PRVS за все время составила -17.64%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVS и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVS | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -17.79% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -6.44% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.45% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.46% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.06% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVS и VFLO
Текущая волатильность для Parnassus Value Select ETF (PRVS) составляет 3.59%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PRVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVS | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.20% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.11% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.56% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.99% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.99% | +0.60% |
Сравнение комиссий PRVS и VFLO
PRVS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVS и VFLO
Дивидендная доходность PRVS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VFLO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
PRVS and VFLO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (4.20%) compared to PRVS (3.59%). In terms of maximum drawdown, PRVS dropped -17.64% vs VFLO's -17.79%.
On 1-year performance, VFLO leads with 37.81% vs 31.36% for PRVS. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRVS has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.81% return vs 31.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for PRVS.
VFLO has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.52% for PRVS.
They also come from different issuers: Parnassus and Victory. Their fees differ too: 0.59% for PRVS and 0.39% for VFLO.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVS и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор