Сравнение PRVS с DBO
PRVS (Parnassus Value Select ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PRVS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Parnassus, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PRVS is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PRVS returned 32.66% vs 45.02% for DBO. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PRVS charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности PRVS и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVS показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%.
PRVS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 14.40%
- С начала года
- 19.46%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.73%
DBO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 38.70%
- С начала года
- 55.98%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- -0.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.14M | $10.96M | $12.82M | |
| $247.75K | $162.54K | $142.15K |
Сравнение доходности по годам PRVS и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRVS Parnassus Value Select ETF | 19.46% | 18.07% | -4.65% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 2.82% |
Correlation
The correlation between PRVS and DBO is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between PRVS and DBO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVS vs. DBO — Ранг доходности на риск
PRVS
DBO
Сравнение PRVS c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVS | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.63 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 4.86 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVS и DBO
Максимальная просадка PRVS за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVS и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVS | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -90.18% | +72.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -27.73% | +18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -58.95% | +58.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -62.19% | +59.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 9.29% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVS и DBO
Текущая волатильность для Parnassus Value Select ETF (PRVS) составляет 4.16%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что PRVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVS | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 19.73% | -15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 34.28% | -23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 39.22% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 33.49% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 32.29% | -15.71% |
Сравнение комиссий PRVS и DBO
PRVS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVS и DBO
Дивидендная доходность PRVS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DBO в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVS and DBO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (19.73%) compared to PRVS (4.16%). In terms of maximum drawdown, PRVS dropped -17.64% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 45.02% vs 32.66% for PRVS. On fees, PRVS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PRVS has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 45.02% return vs 32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRVS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.50% for PRVS.
PRVS is categorized as Large Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Parnassus and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for PRVS and 0.78% for DBO.
PRVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVS и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор