PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с JESVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVIX с JESVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) and JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PRVIX returned 6.57%/yr vs 5.64%/yr for JESVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRVIX charges 0.66%/yr vs 1.04%/yr for JESVX.

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и JESVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у JESVX с доходностью 18.86%.

PRVIX

1 день
1.15%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.26%
6 месяцев
16.21%
1 год
32.84%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.74%

JESVX

1 день
0.97%
1 месяц
5.94%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.86%
1 год
27.26%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVIX и JESVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		17.26%8.44%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%13.33%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		18.86%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%

Correlation

The correlation between PRVIX and JESVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.92

Over the past year, the correlation between PRVIX and JESVX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с PPVIXPRVIX с ADKSXPRVIX с MXLSXPRVIX с AVALXPRVIX с VSIIXPRVIX с CSMIX
Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с HWSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALX

Доходность на риск

PRVIX vs. JESVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c JESVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXJESVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.94

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.87

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.69

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

11.93

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. JESVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESVX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и JESVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXJESVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.94

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и JESVX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки JESVX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и JESVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVIXJESVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-46.09%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.17%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-26.55%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-26.55%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-9.08%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.27%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и JESVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) составляет 4.48%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVIXJESVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.86%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

14.51%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.37%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

20.83%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

23.34%

-2.28%

Сравнение комиссий PRVIX и JESVX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JESVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и JESVX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности JESVX в 9.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.86%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		10.33%12.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Часто задаваемые вопросы

PRVIX and JESVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESVX has higher volatility (5.86%) compared to PRVIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, PRVIX dropped -40.95% vs JESVX's -46.09%.

PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVIX и JESVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор