Сравнение PRVIX с BRUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX).
PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и BRUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVIX и BRUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 4.60% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -2.89% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVIX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у BRUSX с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции BRUSX по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.05% соответственно.
PRVIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.12%
BRUSX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVIX и BRUSX
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BRUSX в 1.26%.
Доходность на риск
PRVIX vs. BRUSX — Ранг доходности на риск
PRVIX
BRUSX
Сравнение PRVIX c BRUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVIX | BRUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.82 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.25 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.34 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 3.76 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVIX | BRUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.82 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRVIX и BRUSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и BRUSX
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, что больше доходности BRUSX в 10.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.10% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.87% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и BRUSX
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки BRUSX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и BRUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVIX | BRUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -60.38% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -12.87% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -39.83% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -55.77% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -9.27% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -13.61% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.11% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и BRUSX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеют волатильность 6.65% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVIX | BRUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.96% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 15.56% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 24.86% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 23.38% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 23.29% | -1.99% |