PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVIX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVIX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		3.80%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.88% соответственно.

PRVIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.80%
6 месяцев
18.59%
1 год
33.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.04%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с MXLSXPRVIX с CSMIXPRVIX с VEVFX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий PRVIX и BRSIX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BRSIX в 0.78%.

BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

PRVIX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.33

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.11

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

10.21

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между PRVIX и BRSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и BRSIX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.27%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и BRSIX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVIXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-61.79%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.57%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-53.66%

+25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

-54.09%

+13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-19.26%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-15.68%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.13%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и BRSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) составляет 6.73%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVIXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.65%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

17.47%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

26.50%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

24.44%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

24.01%

-2.71%