Сравнение PRVBX с PAGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и PAGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.44% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -3.91% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
PAGDX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и PAGDX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Доходность на риск
PRVBX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
PRVBX
PAGDX
Сравнение PRVBX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.53 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.23 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.57 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 13.11 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.53 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.74 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и PAGDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и PAGDX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и PAGDX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и PAGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -38.03% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -13.80% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -36.66% | +28.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -9.16% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -7.46% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.71% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и PAGDX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 5.49% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 13.43% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 25.50% | -23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 24.48% | -22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 25.08% | -20.70% |