Сравнение PRVBX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.44% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.75%.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
DHEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и DHEAX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
PRVBX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
PRVBX
DHEAX
Сравнение PRVBX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 4.13 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 6.62 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.22 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 10.12 | -7.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 38.95 | -28.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 4.13 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 2.77 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.73 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и DHEAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и DHEAX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DHEAX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и DHEAX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -12.34% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.50% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -5.06% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.29% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.82% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.13% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и DHEAX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.42% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.79% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.19% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.51% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 2.29% | +2.09% |