Сравнение PRVBX с BINC
PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both funds - PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, PRVBX returned 5.62%/yr vs 7.02%/yr for BINC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRVBX charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRVBX показывает доходность 0.91%, а BINC немного ниже – 0.90%.
PRVBX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.35%
BINC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVBX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 0.91% | 5.66% | 5.78% | 4.63% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.90% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Correlation
The correlation between PRVBX and BINC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.69 |
The correlation between PRVBX and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVBX vs. BINC — Ранг доходности на риск
PRVBX
BINC
Сравнение PRVBX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.51 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.17 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 8.53 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.36 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и BINC
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVBX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -2.69% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -2.69% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -2.69% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.49% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.36% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.68% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и BINC
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.71%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVBX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.75% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.84% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 2.28% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 3.00% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.00% | +1.36% |
Сравнение комиссий PRVBX и BINC
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и BINC
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.14% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
PRVBX and BINC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINC has higher volatility (0.75%) compared to PRVBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PRVBX dropped -16.91% vs BINC's -2.69%.
PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVBX и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор