Сравнение PRVBX с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 4.63% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.78% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.78%.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
BINC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и BINC
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
PRVBX vs. BINC — Ранг доходности на риск
PRVBX
BINC
Сравнение PRVBX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.74 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.29 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.91 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 7.93 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.74 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.28 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и BINC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и BINC
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BINC в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.91% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и BINC
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -2.69% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -2.69% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.14% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.33% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.65% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и BINC
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.25% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.69% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 2.94% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 3.03% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.03% | +1.35% |