Сравнение PRVBX с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -3.87% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и AGGH
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
PRVBX vs. AGGH — Ранг доходности на риск
PRVBX
AGGH
Сравнение PRVBX c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.42 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 0.64 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.56 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 1.52 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.42 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.26 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и AGGH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и AGGH
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и AGGH
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -13.26% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -6.50% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.01% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -4.57% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.40% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и AGGH
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.87% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 3.49% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 8.56% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 8.57% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 8.57% | -4.19% |