Сравнение PRULX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PRULX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRULX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 22.58% | -1.86% | 8.23% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PRULX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -0.21% против 1.88% соответственно.
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRULX и FEUGX
PRULX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
PRULX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
PRULX
FEUGX
Сравнение PRULX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRULX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 3.06 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 7.86 | -7.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.73 | -1.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 9.44 | -9.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 32.30 | -31.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRULX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.06 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.68 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 1.51 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.97 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PRULX и FEUGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRULX и FEUGX
Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок PRULX и FEUGX
Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRULX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -18.32% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -0.53% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -3.05% | -39.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -3.17% | -44.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -0.32% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -1.15% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.16% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRULX и FEUGX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRULX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.23% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 0.96% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 1.56% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 1.48% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 1.25% | +12.75% |