Сравнение PRUIX с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -7.08% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.51% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 13.81% против 9.37% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.81%
SDY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и SDY
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
PRUIX vs. SDY — Ранг доходности на риск
PRUIX
SDY
Сравнение PRUIX c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 4.29 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и SDY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и SDY
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 4.10% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и SDY
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -54.75% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.66% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -15.21% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -36.70% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -5.83% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -6.22% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.70% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и SDY
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.17% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.35% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 13.91% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.06% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.08% | +0.98% |