PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-4.36%19.40%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PRUIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.13% против 19.12% соответственно.

PRUIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-0.86%
1 год
18.85%
3 года*
18.77%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.13%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PRUIX и PAGRX

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Доходность на риск

PRUIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.74

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.49

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.21

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

16.28

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Корреляция

Корреляция между PRUIX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и PAGRX

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		3.99%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и PAGRX

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-55.87%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.80%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-36.52%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-38.01%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.77%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-10.09%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.73%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и PAGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.77%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.91%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

25.69%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

24.53%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

24.49%

-6.41%