Сравнение PRUFX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.29% против 9.31% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и VTMGX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
PRUFX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
PRUFX
VTMGX
Сравнение PRUFX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.79 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.35 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.44 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 9.56 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.79 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.29 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и VTMGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и VTMGX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VTMGX в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и VTMGX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -60.58% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -11.67% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -29.71% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -35.68% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -9.01% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -14.74% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 2.97% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и VTMGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) составляет 6.85%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.83% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 11.28% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 16.68% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 15.65% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.45% | +5.60% |