PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUFX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUFX с PRWCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUFX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		-10.36%15.79%38.50%45.49%-40.03%20.01%37.08%31.83%-0.90%33.79%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-2.88%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRUFX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 14.40% против 11.44% соответственно.

PRUFX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-10.09%
1 год
13.04%
3 года*
21.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
14.40%

PRWCX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
5.63%
1 год
16.63%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock I

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PRUFX:
PRUFX с FDGRXPRUFX с SCHGPRUFX с FSPGXPRUFX с VIGAXPRUFX с VTSNXPRUFX с MRFOXPRUFX с PRCOX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий PRUFX и PRWCX

PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I

Доходность на риск

PRUFX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUFX
Ранг доходности на риск PRUFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUFXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.28

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.38

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.59

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

10.61

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUFXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.91

-0.28

Корреляция

Корреляция между PRUFX и PRWCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и PRWCX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		15.05%13.50%13.20%3.33%3.54%9.50%3.64%2.52%9.26%13.72%2.38%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.19%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и PRWCX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUFXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-41.77%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-6.32%

-11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.35%

-17.07%

-29.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-26.86%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-4.14%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-3.34%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

1.66%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и PRWCX

T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUFXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.66%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.78%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

13.57%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

13.23%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

12.98%

+9.07%