Сравнение PRUFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.29% против 11.71% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и PROVX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
PRUFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
PRUFX
PROVX
Сравнение PRUFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 3.81 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и PROVX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и PROVX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -57.65% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -12.54% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -27.48% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -27.48% | -18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -10.07% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -13.23% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 3.29% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и PROVX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.20% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 8.81% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 14.60% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 15.59% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.12% | +5.93% |