PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUFX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUFX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUFX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		-11.21%15.79%38.50%45.49%-40.03%20.01%37.08%31.83%-0.90%33.79%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 14.29% против 13.41% соответственно.

PRUFX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.81%
1 год
12.81%
3 года*
21.26%
5 лет*
7.38%
10 лет*
14.29%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock I

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRUFX:
PRUFX с FDGRXPRUFX с SCHGPRUFX с FSPGXPRUFX с VIGAXPRUFX с VTSNXPRUFX с MRFOXPRUFX с FCGSX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRUFX и PRNHX

PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I

Доходность на риск

PRUFX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUFX
Ранг доходности на риск PRUFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUFXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.61

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.99

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

3.66

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUFXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между PRUFX и PRNHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и PRNHX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		15.20%13.50%13.20%3.33%3.54%9.50%3.64%2.52%9.26%13.72%2.38%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и PRNHX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUFXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-70.96%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-13.70%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.35%

-48.37%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-48.37%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-23.90%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-18.39%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.71%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) составляет 6.85%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUFXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

9.16%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

15.10%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

24.21%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

24.47%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.71%

-0.66%