Сравнение PRUFX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRUFX имеют среднегодовую доходность 14.29%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и MEIFX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
PRUFX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
PRUFX
MEIFX
Сравнение PRUFX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 3.44 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и MEIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и MEIFX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и MEIFX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -54.37% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -8.99% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -23.54% | -22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -28.67% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -5.84% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.76% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 2.06% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и MEIFX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.99% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.32% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 14.98% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 15.95% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 17.96% | +4.09% |