Сравнение PRUFX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.29% против 23.66% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и BPTRX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
PRUFX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
PRUFX
BPTRX
Сравнение PRUFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.29 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.38 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.85 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 10.35 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.29 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и BPTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и BPTRX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и BPTRX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -64.11% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -14.79% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -49.87% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -51.26% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -8.65% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -13.82% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.08% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и BPTRX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.78% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 22.21% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 33.35% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 33.90% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 32.72% | -10.67% |