Сравнение PRUFX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции PRUFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.29% против 9.35% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и BLUEX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
PRUFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
PRUFX
BLUEX
Сравнение PRUFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.66 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.89 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.69 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -2.40 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.66 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и BLUEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и BLUEX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и BLUEX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -54.27% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -12.19% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -21.87% | -24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -29.06% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -10.58% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -13.39% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 3.51% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и BLUEX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.64% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.31% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 11.01% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 10.50% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.57% | +5.48% |