PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUAX с FSUTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).

PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUAX и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRUAX показывает доходность 6.96%, а FSUTX немного ниже – 6.77%. За последние 10 лет акции PRUAX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.04% соответственно.

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с FRURXPRUAX с UTES
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX

Сравнение комиссий PRUAX и FSUTX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.

PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio

Доходность на риск

PRUAX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXFSUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.88

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.48

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

6.24

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRUAX и FSUTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и FSUTX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности FSUTX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и FSUTX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и FSUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUAXFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-66.73%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.21%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-20.15%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-37.61%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.57%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-11.29%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и FSUTX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеют волатильность 5.85% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUAXFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.05%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.18%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.24%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.20%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.30%

-1.51%