PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUAX с FSUTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, PRUAX returned 10.47%/yr vs 11.46%/yr for FSUTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRUAX charges 0.83%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FSUTX с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции PRUAX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.46% соответственно.

PRUAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.67%
С начала года
3.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.14%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.47%

FSUTX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.09%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUAX и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		3.61%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		4.36%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Correlation

The correlation between PRUAX and FSUTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.84

The correlation between PRUAX and FSUTX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с FRURXPRUAX с XLUPRUAX с BULIXPRUAX с GASFX
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG

Доходность на риск

PRUAX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.84

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.22

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

3.46

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и FSUTX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и FSUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUAXFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-66.73%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.21%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-15.20%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-20.15%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-37.61%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-6.72%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-11.26%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.93%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и FSUTX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеют волатильность 5.92% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUAXFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.25%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.29%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.40%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

19.39%

-1.50%

Сравнение комиссий PRUAX и FSUTX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и FSUTX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FSUTX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.03%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.95%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRUAX and FSUTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to PRUAX (5.92%). In terms of maximum drawdown, PRUAX dropped -58.20% vs FSUTX's -66.73%.

FSUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUAX и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор