Сравнение PRU с HSBC
PRU (Prudential Financial, Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 18.39%/yr for HSBC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRU и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 9.04% против 18.39% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
HSBC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 61.57%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам PRU и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
HSBC HSBC Holdings plc | 21.78% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between PRU and HSBC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PRU and HSBC has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
HSBC:
$320.51B
PRU:
$9.85
HSBC:
$6.38
PRU:
11.01
HSBC:
14.52
PRU:
0.46
HSBC:
0.71
PRU:
0.80
HSBC:
2.52
PRU:
$47.43B
HSBC:
$128.37B
PRU:
$14.72B
HSBC:
$65.42B
PRU:
$4.02B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. HSBC — Ранг доходности на риск
PRU
HSBC
Сравнение PRU c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.80 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 13.41 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и HSBC
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -74.47% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -16.28% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -21.83% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -31.80% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -62.26% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -2.67% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -24.09% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 4.61% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и HSBC
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.18% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 22.25% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 27.11% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 25.95% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 25.62% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и HSBC
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности HSBC в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and HSBC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (10.18%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор