Сравнение PRTO с ASGM
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и ASGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.84% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 15.75% |
Correlation
The correlation between PRTO and ASGM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PRTO c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.07 | 2.91 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и ASGM
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -6.62% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.73% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.22% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 15.63% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.63% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.63% | -1.72% |
Сравнение комиссий PRTO и ASGM
PRTO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и ASGM
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and ASGM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Virtus. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор