Сравнение PRTO с TACK
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и TACK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.84% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 3.42% |
Correlation
The correlation between PRTO and TACK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. TACK — Ранг доходности на риск
PRTO
TACK
Сравнение PRTO c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.07 | 0.63 | +4.43 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и TACK
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -14.49% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.39% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -4.23% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 9.49% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.24% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.24% | +2.67% |
Сравнение комиссий PRTO и TACK
PRTO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и TACK
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.20% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and TACK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for PRTO.
TACK has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Fairlead. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор