Сравнение PRTO с BSR
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. PRTO is actively managed, while BSR is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRTO charges 0.82%/yr vs 1.10%/yr for BSR.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и BSR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 9.54% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | 1.89% |
Correlation
The correlation between PRTO and BSR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. BSR — Ранг доходности на риск
PRTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSR
Сравнение PRTO c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTO | BSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTO и BSR
Максимальная просадка PRTO за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -15.68% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -4.94% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -4.58% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 8.79% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.19% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.19% | -0.02% |
Сравнение комиссий PRTO и BSR
PRTO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и BSR
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.82% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and BSR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and American Beacon. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 1.10% for BSR.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор