PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTIX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		-0.30%10.59%0.65%3.49%-12.61%-2.99%8.05%6.65%1.02%1.24%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 1.12% против 16.10% соответственно.

PRTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.44%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.12%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRTIX:
PRTIX с PRWBXPRTIX с ^TNXPRTIX с VOPRTIX с PRCPXPRTIX с MDSIXPRTIX с PRDGXPRTIX с PRNHX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRTIX и TBCIX

PRTIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

Доходность на риск

PRTIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг доходности на риск PRTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTIXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.72

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.21

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.78

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

2.71

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.72

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRTIX и TBCIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTIX и TBCIX

Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		6.48%6.44%3.87%3.99%1.17%0.76%2.80%2.08%1.86%1.60%2.25%2.48%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и TBCIX

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-43.26%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-16.96%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-43.26%

+25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.93%

-43.26%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-13.72%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.15%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

4.86%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.29%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

7.01%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

12.40%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

22.77%

-18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

23.94%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

22.73%

-17.60%