PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTBX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTBX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRTBX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTBX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		0.40%4.19%4.12%3.79%-2.28%-0.74%0.10%1.76%1.16%0.12%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 1.22% против 19.12% соответственно.

PRTBX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.25%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.22%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PRTBX:
PRTBX с NVDAPRTBX с SGOVPRTBX с VFINXPRTBX с CBUDXPRTBX с CUTAXPRTBX с PSDSXPRTBX с BUBIX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PRTBX и PAGRX

PRTBX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Доходность на риск

PRTBX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTBX
Ранг доходности на риск PRTBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTBX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTBXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.74

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.37

2.49

+3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.37

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.63

3.21

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.05

16.28

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTBX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTBX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTBX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTBXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.74

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.72

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.78

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.89

0.53

+3.37

Корреляция

Корреляция между PRTBX и PAGRX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTBX и PAGRX

Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		3.37%3.39%2.69%1.79%0.00%0.00%0.21%1.65%0.83%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PRTBX и PAGRX

Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTBXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-55.87%

+50.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-13.80%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-36.52%

+32.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.36%

-38.01%

+33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-5.77%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-10.09%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.73%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTBX и PAGRX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) составляет 0.27%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTBXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

6.77%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

13.91%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

25.69%

-24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

24.53%

-23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

24.49%

-23.63%