Сравнение PRTBX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTBX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTBX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | 0.10% | 1.76% | 1.16% | 0.12% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям DFYGX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.38% соответственно.
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTBX и DFYGX
PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
PRTBX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
PRTBX
DFYGX
Сравнение PRTBX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTBX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 2.38 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 2.73 | +3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 3.66 | -1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 1.91 | +5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.05 | 5.30 | +24.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTBX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.38 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 1.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 1.85 | +2.05 |
Корреляция
Корреляция между PRTBX и DFYGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTBX и DFYGX
Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PRTBX и DFYGX
Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTBX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -4.46% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -1.04% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -4.36% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.36% | -4.46% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.30% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.38% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTBX и DFYGX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTBX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.15% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.41% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.21% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.22% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.99% | -0.13% |