PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRTBX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRTBX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTBX и DFYGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
0.40%4.19%4.12%3.79%-2.28%-0.74%0.10%1.76%1.16%0.12%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям DFYGX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.38% соответственно.


PRTBX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.25%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.22%

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

DFA Two-Year Government Portfolio

Сравнение комиссий PRTBX и DFYGX

PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.


Доходность на риск

PRTBX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRTBX
Ранг доходности на риск PRTBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTBX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRTBXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.38

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.37

2.73

+3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

3.66

-1.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.63

1.91

+5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.05

5.30

+24.75

PRTBX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTBX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTBX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRTBXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.38

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

1.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

1.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.89

1.85

+2.05

Корреляция

Корреляция между PRTBX и DFYGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTBX и DFYGX

Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFYGX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
3.37%3.39%2.69%1.79%0.00%0.00%0.21%1.65%0.83%0.00%0.00%0.00%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок PRTBX и DFYGX

Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и DFYGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRTBXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-4.46%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-1.04%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-4.36%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.36%

-4.46%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.30%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.38%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTBX и DFYGX

Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRTBXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.15%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.41%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

1.21%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

1.22%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

0.99%

-0.13%