PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTAX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTAX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRTAX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTAX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		-0.18%4.45%5.18%9.82%-10.81%2.85%4.87%7.25%0.70%5.17%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRTAX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRTAX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 2.66% против 15.65% соответственно.

PRTAX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.10%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.66%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRTAX:
PRTAX с PRINXPRTAX с ABHYXPRTAX с VTEBPRTAX с VWAHXPRTAX с FFRHXPRTAX с FTABXPRTAX с FHIGX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRTAX и TBCIX

PRTAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund

Доходность на риск

PRTAX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTAX
Ранг доходности на риск PRTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTAX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTAXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.54

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.50

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

1.75

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTAX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTAX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTAXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.66

+0.23

Корреляция

Корреляция между PRTAX и TBCIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTAX и TBCIX

Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности TBCIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		3.79%4.61%5.90%5.55%2.20%2.42%2.85%3.28%3.61%3.63%3.80%3.78%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRTAX и TBCIX

Максимальная просадка PRTAX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTAXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-43.26%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-16.96%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-43.26%

+27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-43.26%

+27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-16.96%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-8.15%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.87%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTAX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) составляет 1.14%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PRTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTAXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

5.58%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

11.76%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

22.49%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

23.88%

-19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

22.69%

-18.48%