PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSNX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSNX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 3.91% против 18.91% соответственно.


PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий PRSNX и PRSCX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

PRSNX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSNX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.38

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.11

1.98

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

1.75

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

5.78

+8.35

PRSNX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSNXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.38

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.48

+0.94

Корреляция

Корреляция между PRSNX и PRSCX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и PRSCX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и PRSCX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSNXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-85.26%

+65.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-17.99%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-46.19%

+26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-46.19%

+26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-14.33%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-30.01%

+27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

5.45%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSNXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

10.11%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

17.96%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

27.58%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

27.42%

-23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

24.54%

-20.43%