Сравнение PRSNX с PGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и PGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и PGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 0.08% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции PGBIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 3.17% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 3.95%
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и PGBIX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PGBIX в 0.55%.
Доходность на риск
PRSNX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск
PRSNX
PGBIX
Сравнение PRSNX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | PGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.62 | 0.83 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.26 | 1.14 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 0.93 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 3.97 | +11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 0.83 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и PGBIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и PGBIX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности PGBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.92% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и PGBIX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и PGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -14.22% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -4.25% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -9.56% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -9.98% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -3.44% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.15% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.99% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и PGBIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.20%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.26% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.91% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.99% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 3.28% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 2.95% | +1.16% |