PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSNX с PGBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и PGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSNX и PGBIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
0.08%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
-2.48%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции PGBIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 3.17% соответственно.


PRSNX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.59%
1 год
8.61%
3 года*
8.06%
5 лет*
2.02%
10 лет*
3.95%

PGBIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.13%
1 год
3.14%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Сравнение комиссий PRSNX и PGBIX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PGBIX в 0.55%.


Доходность на риск

PRSNX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSNX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNXPGBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

0.83

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

1.14

+3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.16

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.93

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.05

3.97

+11.08

PRSNX vs. PGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа PGBIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и PGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSNXPGBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.83

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.08

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.99

+0.44

Корреляция

Корреляция между PRSNX и PGBIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и PGBIX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности PGBIX в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.92%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
4.66%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и PGBIX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и PGBIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSNXPGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-14.22%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-4.25%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-9.56%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-9.98%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.44%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.15%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.99%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и PGBIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.20%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSNXPGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.26%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.91%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.99%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

3.28%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

2.95%

+1.16%