- ISIN
- US6933901307
- CUSIP
- 693390130
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 25 февр. 1998 г.
- Категория
- Global Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции PGBIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,130.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) показал доход в -0.45% с начала года и 5.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGBIX составила 3.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 3.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PGBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был дек. 1997 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGBIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1995 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 31 дек. 1997 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.60% | -3.04% | 0.71% | 1.04% | -0.10% | -0.45% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 1.29% | 0.47% | -0.03% | 0.20% | 1.88% | 0.03% | 1.37% | 0.81% | 1.17% | 0.59% | -0.27% | 8.61% |
| 2024 | -0.15% | -0.42% | 1.50% | -1.09% | 1.28% | 0.58% | 1.54% | 0.27% | 1.39% | -1.70% | 1.43% | -0.26% | 4.38% |
| 2023 | 2.14% | -1.23% | 1.02% | 0.54% | -0.54% | 0.03% | 0.52% | -0.19% | -0.96% | -0.99% | 3.15% | 3.37% | 6.94% |
| 2022 | -0.38% | -0.97% | -1.06% | -1.66% | -0.27% | -1.62% | 1.34% | -1.27% | -2.37% | 0.03% | 2.36% | 0.05% | -5.74% |
| 2021 | 0.27% | -0.45% | -0.07% | 0.22% | 0.21% | -0.35% | 0.30% | 0.01% | -0.19% | -0.76% | -0.10% | 0.42% | -0.49% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I has an annualized alpha of 4.72%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 1995.
- This fund captured 12.75% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.75%
- Участие в снижении
- -4.09%
Комиссия
Комиссия PGBIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGBIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.93 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 13.52 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.47 | $0.39 | $0.22 | $0.69 | $0.31 | $0.24 | $0.42 | $0.21 | $0.32 | $0.26 | $0.57 |
Дивидендный доход | 5.04% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.59 | $0.69 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I показал максимальную просадку в 14.22%, зарегистрированную 5 мар. 1998 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 1998 года1998 | -14.22%март 1998 г. | 4mo 5d | 2y 10mo | 3y 2moокт. 1997 г. - янв. 2001 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.23%дек. 2008 г. | 9mo 10d | 7mo | 1y 4moмарт 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.98%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 5mo | 3y 1moфевр. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.35%март 2020 г. | 14d | 3mo 13d | 3mo 27dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.73%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 5d | 1y 5dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| PGBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -56.78% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -9.10% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -18.90% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -25.43% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -33.92% | +23.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.74% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.72% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.97% | -0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGBIX
Добавьте PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGBIX