Сравнение PGBIX с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и DIVO
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
PGBIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PGBIX
DIVO
Сравнение PGBIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.36 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.99 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.92 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 9.07 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.36 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и DIVO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и DIVO
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и DIVO
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -30.04% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -9.21% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -13.72% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.96% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.62% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.95% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и DIVO
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) составляет 2.26%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.58% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 7.01% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 13.13% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 11.93% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 14.93% | -11.98% |