PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGBIX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGBIX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.48%8.61%4.38%5.16%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.38%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.38%.

PGBIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.13%
1 год
3.14%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.17%

PYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с VOOPGBIX с DFSHXPGBIX с SAXIX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий PGBIX и PYLD

И PGBIX, и PYLD имеют комиссию равную 0.55%.

PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PGBIX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.85

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.58

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.95

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

7.84

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.85

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.03

-1.04

Корреляция

Корреляция между PGBIX и PYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и PYLD

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PYLD в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.66%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.36%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и PYLD

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PGBIXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-4.52%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.25%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.75%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.64%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.80%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и PYLD

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGBIXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.68%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.13%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.44%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

4.00%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

4.00%

-1.05%