PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGBIX с PYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGBIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both funds - PGBIX is a Global Bonds fund actively managed by PIMCO, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, PGBIX returned 4.56% vs 6.91% for PYLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.98%.

PGBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.83%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.83%
1 год
4.56%
3 года*
5.72%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.23%

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGBIX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-0.66%8.61%4.38%5.16%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between PGBIX and PYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between PGBIX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с DFSHXPGBIX с JPIBPGBIX с VMFXXPGBIX с SAXIXPGBIX с DIVOPGBIX с PYGSXPGBIX с BNDW
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

PGBIX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.28

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.33

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.14

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

9.76

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.28

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.05

-1.05

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и PYLD

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGBIXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-4.52%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.25%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.40%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.65%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.71%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и PYLD

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGBIXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.24%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

2.50%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.08%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

3.98%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

3.98%

-0.95%

Сравнение комиссий PGBIX и PYLD

И PGBIX, и PYLD имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и PYLD

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PYLD в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		5.05%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGBIX and PYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGBIX has higher volatility (1.46%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PGBIX dropped -14.22% vs PYLD's -4.52%.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGBIX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор